この三人の元々の仕事は、宮殿の門兵ですので、フュンが好きじゃないと一緒には行かないですね。

そうです。現実だとありえません。
ですが、この小説だと、サナリアは比較的平和でありますし、そもそも部族連合国家のような国なので、常識がないです。
それと賊と呼ばれる者たちも元々は部族であり、しかも彼らもサナリア王国と同様に武人気質なので、誘拐のような事は基本しません。
戦うなら人を攫うのではなく、物を奪う事をするので、命があればいいと思うフュンは最小限で帝国に行きました。
あとゼファーの戦闘力だけは、ほぼ完成された形なので、ゼクスが安心して送り出しているという点もあります。