熱湯の壁で熱気を抑えていた、のですが、漏れ出る熱気はありますので滝に近付いた瞬間から大量の水の蒸発が起こってもおかしくないかなぁという状況です。

船内はノーチラス号の名の通り潜水艦を模しているため、船内に酸素供給の構造があります（温泉から酸素を取り出すという形で機能しています）。ので、船内の空気は熱される事はあっても酸素が足りないという状況にはなりません。（詳しい機構は分かりませんが、ノーチラス号ならあり、という事にしておいてください……）
船外では、遮熱している（見た目はコートと靴ですが、謎の仮面のように全身に効果があります）＋そこには十分何かを燃やすに足る酸素があるので、熱を含まない酸素が通常通り供給されています。